モメンタム・リバーサル・ボラティリティ戦略

この複合ファクター戦略は、長期モメンタム、短期リバーサル、低ボラティリティの3つのシグナルを組み合わせます。毎月、12ヶ月モメンタム、1ヶ月リターンの逆数、過去60日間のボラティリティを使用して各銘柄のスコアを計算します。調整可能なウェイト WM、WR、WV が各コンポーネントの寄与度を制御します。

毎月の最初の取引日に、銘柄を複合スコアでランク付けします。最上位デシルを買い、最下位デシルを等金額のウェイトで空売りします。ポジションは次のリバランスまで保有され、明示的なストップロスルールは適用されません。

トレンドフォロー、平均回帰、リスク回避を組み合わせることで、この戦略は異なる市場局面において分散されたリターンを目指します。

詳細

• エントリー条件: モメンタム、リバーサル、ボラティリティの加重組み合わせによる月次ランキング；上位デシルでロング、下位デシルでショート
• ロング/ショート: 両方
• エグジット条件: 次の月次リバランス
• ストップ: なし
• デフォルト値:
  • Lookback12 = 252
  • Lookback1 = 21
  • VolWindow = 60
  • WM = 1.0
  • WR = 1.0
  • WV = 1.0
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromDays(1)
• フィルター:
  • カテゴリ: マルチファクター
  • 方向: 両方
  • インジケーター: モメンタム、リバーサル、ボラティリティ
  • ストップ: なし
  • 複雑さ: 上級
  • 時間軸: 中期
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中