Momentum Rev Vol Strategy (C#)

Композитная стратегия, объединяющая долгосрочный импульс, краткосрочный разворот и низкую волатильность. Для каждой бумаги рассчитывается взвешенный балл из 12‑месячного импульса, обратной одномесячной доходности и 60‑дневной волатильности; веса WM, WR и WV задают вклад каждой компоненты. В первый торговый день каждого месяца бумаги сортируются по этому баллу. Верхний дециль покупается, нижний продаётся, позиции равновзвешены и удерживаются до следующей перебалансировки без стоп-лоссов. Сочетание тренда, контртренда и контроля риска позволяет стратегии получать диверсифицированную доходность в разных рыночных режимах.

• Критерий входа: ежемесячное ранжирование по взвешенной комбинации импульса, разворота и волатильности; лонг верхний дециль, шорт нижний

• Длинные/короткие: обе стороны

• Критерий выхода: следующая ежемесячная перебалансировка

• Стопы: нет

• Значения по умолчанию:

• Lookback12 = 252

• Lookback1 = 21

• VolWindow = 60

• WM = 1.0

• WR = 1.0

• WV = 1.0

• MinTradeUsd = 200

• CandleType = TimeSpan.FromDays(1) [*]Фильтры:

• Категория: Мультифакторная

• Направление: Обе

• Индикаторы: Импульс, разворот, волатильность

• Стопы: Нет

• Сложность: Высокая

• Таймфрейм: Среднесрочный

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний