Стратегия Momentum Rev Vol

Композитная стратегия, объединяющая долгосрочный импульс, краткосрочный разворот и низкую волатильность. Для каждой бумаги рассчитывается взвешенный балл из 12‑месячного импульса, обратной одномесячной доходности и 60‑дневной волатильности; веса WM, WR и WV задают вклад каждой компоненты.

В первый торговый день каждого месяца бумаги сортируются по этому баллу. Верхний дециль покупается, нижний продаётся, позиции равновзвешены и удерживаются до следующей перебалансировки без стоп-лоссов.

Сочетание тренда, контртренда и контроля риска позволяет стратегии получать диверсифицированную доходность в разных рыночных режимах.

Подробности

• Критерий входа: ежемесячное ранжирование по взвешенной комбинации импульса, разворота и волатильности; лонг верхний дециль, шорт нижний
• Длинные/короткие: обе стороны
• Критерий выхода: следующая ежемесячная перебалансировка
• Стопы: нет
• Значения по умолчанию:
  • Lookback12 = 252
  • Lookback1 = 21
  • VolWindow = 60
  • WM = 1.0
  • WR = 1.0
  • WV = 1.0
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromDays(1)
• Фильтры:
  • Категория: Мультифакторная
  • Направление: Обе
  • Индикаторы: Импульс, разворот, волатильность
  • Стопы: Нет
  • Сложность: Высокая
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний