ITCH コネクタのソースコード

LSE MITCH のマーケットデータフィードを受信する S#.ITCH アダプターの C# ソースコードを収めたアーカイブを提供します。実装は API のメッセージモデルを使用しており、取引所フィードのデコード処理を確認して、ご自身のインフラに合わせてデータ処理を変更できます。コネクタは別製品の ITCH としても提供されています。

プロジェクトには、メッセージアダプター、ネイティブメッセージモデル、LSE と NASDAQ のバイナリシリアライザー、注文ログから板情報を構築するビルダーが含まれます。現在のアダプターは LSE シリアライザーを使用し、NASDAQ 形式の実装はソースツリーに別途含まれています。

• フィード受信：メインチャネルを UDP マルチキャストで受信し、メッセージをシーケンス番号順に処理します。
• スナップショットと復旧：板情報のスナップショットを recovery サーバーへ要求し、シーケンスの欠落を TCP 経由で replay サーバーから取得します。
• 市場エンティティ：ネイティブイベントを、銘柄、銘柄とセッションの状態、Level1 データ、ティック、注文ログの StockSharp メッセージへ変換します。
• 注文ログから板情報を構築：ビルダーは有効な注文の状態をローカルで管理し、bid/ask レベルの変更を生成します。
• 連携設定：ソースコードでは、マルチキャスト、recovery、replay の各パラメーター、認証、CSV 銘柄一覧、データグループ、取引所タイムゾーンを設定できます。

このアダプターはマーケットデータの受信専用です。取引注文の送信、変更、取消は行いません。