Código fuente del conector ITCH

Recibe un archivo con el código fuente en C# del adaptador S#.ITCH para el flujo de datos de mercado LSE MITCH. La implementación utiliza el modelo de mensajes de API, lo que permite examinar cómo se decodifica el flujo de la bolsa y adaptar el procesamiento de datos a su infraestructura. El conector también está disponible como producto independiente: ITCH.

El proyecto incluye el adaptador de mensajes, modelos de mensajes nativos, serializadores binarios para LSE y NASDAQ y un generador del libro de órdenes a partir del registro de órdenes. El adaptador utiliza actualmente el serializador de LSE; la implementación del formato NASDAQ se incluye por separado en el árbol de código fuente.

• Recepción del flujo: el canal principal se recibe mediante multidifusión UDP y los mensajes se procesan en el orden de sus números de secuencia.
• Instantánea y recuperación: la instantánea del libro de órdenes se solicita al servidor de recovery, mientras que los huecos de secuencia se recuperan del servidor de replay mediante TCP.
• Entidades de mercado: los eventos nativos se convierten en mensajes de StockSharp para instrumentos, estados de instrumentos y sesiones, datos Level1, ticks y el registro de órdenes.
• Libro de órdenes a partir del registro: el generador mantiene localmente el estado de las órdenes activas y produce cambios en los niveles bid/ask.
• Configuración de la integración: el código expone parámetros de multidifusión, recovery y replay, autenticación, un catálogo CSV de instrumentos, el grupo de datos y la zona horaria de la bolsa.

Este adaptador solo recibe datos de mercado. No envía, modifica ni cancela órdenes de trading.