Quellcode des ITCH-Konnektors

Sie erhalten ein Archiv mit dem C#-Quellcode des S#.ITCH-Adapters für den LSE-MITCH-Marktdatenstrom. Die Implementierung verwendet das Nachrichtenmodell von API. Dadurch können Sie nachvollziehen, wie der Börsendatenstrom dekodiert wird, und die Datenverarbeitung an Ihre Infrastruktur anpassen. Der Konnektor ist auch als separates Produkt erhältlich: ITCH.

Das Projekt enthält den Nachrichtenadapter, native Nachrichtenmodelle, binäre Serialisierer für LSE und NASDAQ sowie einen Orderbuch-Builder auf Basis des Order-Logs. Der Adapter verwendet derzeit den LSE-Serialisierer; die Implementierung des NASDAQ-Formats ist separat im Quellcode enthalten.

• Feed-Empfang: Der Hauptkanal wird per UDP-Multicast empfangen; die Nachrichten werden in der Reihenfolge ihrer Sequenznummer verarbeitet.
• Snapshot und Wiederherstellung: Der Orderbuch-Snapshot wird vom recovery-Server angefordert; Sequenzlücken werden über TCP vom replay-Server abgerufen.
• Marktobjekte: Native Ereignisse werden in StockSharp-Nachrichten für Instrumente, Instrument- und Sitzungsstatus, Level1-Daten, Ticks und das Order-Log umgewandelt.
• Orderbuch aus dem Order-Log: Der Builder verwaltet den lokalen Zustand aktiver Orders und erzeugt Änderungen der Bid-/Ask-Level.
• Integrationseinstellungen: Der Quellcode enthält Einstellungen für Multicast, recovery und replay, Authentifizierung, ein CSV-Instrumentenverzeichnis, die Datengruppe und die Zeitzone der Börse.

Dieser Adapter dient ausschließlich zum Empfang von Marktdaten. Er sendet, ändert oder storniert keine Handelsorders.