Designer
Schemata und C#
API ist eine kostenlose Bibliothek für algorithmischen Handel in C# und Python. Sie lässt sich auf zwei Arten nutzen: als Code innerhalb von Designer — ein Baustein mit Skript, ein eigener Indikator o...
Install-Package StockSharp.Samples -Version 5.0.171
API ist eine kostenlose Bibliothek für algorithmischen Handel in C# und Python. Sie lässt sich auf zwei Arten nutzen: als Code innerhalb von Designer — ein Baustein mit Skript, ein eigener Indikator oder ein Element des Schemas — und als SDK für eigene Programme, vom Konsolen-Roboter bis zum Handelsterminal. Alle unsere Programme sind darauf aufgebaut: Designer, Terminal, Hydra, Shell, Runner und Konnektoren wie MatLab.
Der Roboter wird in Visual Studio geschrieben. Von der Verbindung bis zur Order sind es drei Schritte.
1. Mit dem Handelsplatz verbinden
var connector = new Connector();
connector.Adapter.InnerAdapters.Add(new BinanceMessageAdapter(connector.TransactionIdGenerator)
{
Key = key.Secure(),
Secret = secret.Secure(),
});
connector.Connect();
2. Candles abonnieren
var subscription = new Subscription(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame(), security);
connector.CandleReceived += (sub, candle) =>
{
if (sub == subscription)
Console.WriteLine($"{candle.OpenTime:t} {candle.ClosePrice}");
};
connector.Subscribe(subscription);
3. Order aufgeben
connector.RegisterOrder(new Order
{
Portfolio = portfolio,
Security = security,
Side = Sides.Buy,
Volume = 1,
Type = OrderTypes.Market,
});
Ein Wechsel des Handelsplatzes ist ein Wechsel des Adapters im ersten Schritt. Der restliche Code bleibt unverändert: Subscriptions, Orders und Positionen funktionieren bei Börse, Broker und Krypto-Börse gleich.
Schemata und C#
Handel aus dem Chart
Daten und Speicher
Grundgerüst des Roboters
Betrieb auf dem Server
dasselbe SDK
Der Roboter hängt nicht an der API des Brokers: der Wechsel von Quik zu Transaq oder vom Forex an die Börse macht kein Umschreiben der Strategie nötig.
Die Verarbeitung einer Order innerhalb der Bibliothek liegt im Mikrosekundenbereich; Hunderte Strategien auf verschiedenen Instrumenten laufen gleichzeitig.
Getestet wird auf Ticks und Orderbüchern, mit Slippage und Orderwarteschlange — nicht auf den Schlusskursen der Candles.
Derselbe Code kann als Baustein in Designer bleiben oder zu einer eigenen Anwendung gebaut werden — die API ist dieselbe.
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