Código-fonte do conector ITCH

Você recebe um arquivo com o código-fonte em C# do adaptador S#.ITCH para o feed de dados de mercado LSE MITCH. A implementação usa o modelo de mensagens do API, permitindo examinar como o feed da bolsa é decodificado e adaptar o processamento de dados à sua infraestrutura. O conector também está disponível como produto separado: ITCH.

O projeto inclui o adaptador de mensagens, modelos de mensagens nativas, serializadores binários para LSE e NASDAQ e um construtor de livro de ofertas a partir do log de ordens. O adaptador usa atualmente o serializador da LSE; a implementação do formato NASDAQ está incluída separadamente na árvore de código-fonte.

• Recepção do feed: o canal principal é recebido por multicast UDP, e as mensagens são processadas na ordem do sequence number.
• Snapshot e recuperação: o snapshot do livro de ofertas é solicitado ao servidor recovery, enquanto as lacunas de sequência são recuperadas do servidor replay por TCP.
• Entidades de mercado: os eventos nativos são convertidos em mensagens do StockSharp para instrumentos, estados de instrumentos e sessões, dados Level1, ticks e o log de ordens.
• Livro de ofertas a partir do log: o construtor mantém localmente o estado das ordens ativas e produz alterações nos níveis bid/ask.
• Configurações de integração: o código-fonte expõe parâmetros de multicast, recovery e replay, autenticação, um catálogo CSV de instrumentos, o grupo de dados e o fuso horário da bolsa.

Este adaptador serve apenas para receber dados de mercado. Ele não envia, altera nem cancela ordens de negociação.