ITCH 连接器源代码

您将获得一个归档包，其中包含用于接收 LSE MITCH 行情数据流的 S#.ITCH 适配器 C# 源代码。该实现使用 API 的消息模型，您可以查看交易所数据流的解码方式，并根据自己的基础设施调整数据处理流程。该连接器也作为独立产品提供：ITCH。

项目包括消息适配器、原生消息模型、LSE 和 NASDAQ 二进制序列化器，以及基于订单日志构建订单簿的组件。适配器目前使用 LSE 序列化器；NASDAQ 格式的实现则单独包含在源代码树中。

• 数据流接收：主通道通过 UDP 组播接收，消息按序列号顺序处理。
• 快照与恢复：订单簿快照从 recovery 服务器请求，序列缺口则通过 TCP 从 replay 服务器补取。
• 市场实体：原生事件会转换为 StockSharp 消息，包括证券信息、证券状态和交易时段状态、Level1 数据、逐笔成交和订单日志。
• 从订单日志构建订单簿：构建器维护本地活动订单状态，并生成买卖档位变化。
• 集成配置：源代码中可配置组播、recovery 和 replay 参数、身份验证、CSV 证券目录、数据组以及交易所时区。

该适配器仅用于接收行情数据。它不能提交、修改或撤销交易订单。