ITCH_Sources

Вы получаете архив с исходным кодом на C# для адаптера S#.ITCH, который принимает поток рыночных данных LSE MITCH. Реализация использует модель сообщений API: исходники позволяют изучить, как декодируется биржевой поток, и адаптировать обработку данных под свою инфраструктуру. Версия коннектора как отдельный товар — ITCH.

В проект входят адаптер сообщений, модели нативных сообщений, бинарные сериализаторы LSE и NASDAQ и построитель стакана по журналу заявок. Сам адаптер сейчас использует сериализатор LSE; реализация формата NASDAQ входит в исходники отдельно.

• Получение потока: основной канал принимается по UDP multicast, а сообщения обрабатываются в порядке sequence number.
• Снимок и восстановление: снимок книги заявок запрашивается у recovery-сервера, а пропуски последовательности — у replay-сервера по TCP.
• Рыночные сущности: нативные события преобразуются в сообщения StockSharp — инструменты, статусы инструментов и сессии, Level1, тики и журнал заявок.
• Стакан из журнала заявок: построитель ведёт локальное состояние активных заявок и формирует изменения уровней bid/ask.
• Настройка интеграции: в коде доступны параметры multicast, recovery и replay, авторизация, CSV-справочник инструментов, группа данных и часовой пояс.

Этот адаптер предназначен только для получения рыночных данных. Он не отправляет, не изменяет и не снимает торговые заявки.