Keltner Seasonal Filter (C#)

Estrategia Keltner con Filtro Estacional

Opera rupturas del canal Keltner filtradas por rendimientos mensuales históricos. En velas completas de 5 minutos: E = EMA(20), A = ATR(14), M = AtrMultiplier = 2, U = E + M × A, L = E − M × A; SeasonalThreshold = 0.5 puntos porcentuales. Espera indicadores formados y permiso para operar.

Compra con S > SeasonalThreshold, Close > U, Position <= 0; vende con S < -SeasonalThreshold, Close < L, Position >= 0. El volumen Volume + abs(Position) revierte toda posición contraria. Guarda un stop en Close − M × A para largos o Close + M × A para cortos, usando el cierre de señal.

Primero comprueba el stop en cada vela completa: cierra largos con Close <= stop o cortos con Close >= stop, borra el nivel y termina esa vela. En otro caso procesa entradas y después cierra largos bajo E o cortos sobre E. Es un stop manual comprobado al cierre y basado en el cierre de señal; no hay stop bursátil intravela, objetivo de beneficios ni trailing.

Requiere SeasonalityHistoryFile: CSV UTF-8 de aperturas y cierres mensuales con cabecera SecurityId,Month,Open,Close. Month usa yyyy-MM, los decimales un punto, los precios deben ser positivos y cada mes debe ser único para el instrumento. Ignora otros identificadores. La falta de datos, filas mal formadas o ausencia de observaciones coincidentes impiden iniciar.

En cada vela de señal, S es la media de 100 × (Close / Open − 1) para ese mismo mes en años anteriores, dentro de SeasonalityLookbackYears = 10. Exige MinimumSeasonalSamples = 2 observaciones. Excluye el mes actual y los futuros aunque aparezcan en el archivo. Sin historial suficiente no abre posiciones. Deben aportarse precios mensuales reales del instrumento; no hay una tabla fija de puntuaciones.