Кельтнер с сезонным фильтром (C#)

Кельтнер с сезонным фильтром

Торгует пробои канала Кельтнера с фильтром исторической месячной доходности. На завершённых 5-минутных свечах: E = EMA(20), A = ATR(14), M = AtrMultiplier = 2, U = E + M × A, L = E − M × A; SeasonalThreshold = 0.5 процентного пункта. Нужны сформированные индикаторы и разрешение торговли.

Покупка при S > SeasonalThreshold, Close > U, Position <= 0; продажа при S < -SeasonalThreshold, Close < L, Position >= 0. Объём заявки Volume + abs(Position) полностью разворачивает противоположную позицию. Стоп сохраняется на уровне сигнального Close − M × A для лонга или Close + M × A для шорта.

На каждой завершённой свече сначала проверяется стоп: закрыть лонг при Close <= stop или шорт при Close >= stop, сбросить стоп и закончить обработку свечи. Иначе проверяются входы, затем выход оставшегося лонга ниже E или шорта выше E. Стоп ручной, проверяется по закрытию свечи и рассчитывается от сигнальной цены; внутрисвечного биржевого стопа, тейк-профита и трейлинга нет.

Обязателен SeasonalityHistoryFile: CSV в UTF-8 с месячными ценами открытия/закрытия и заголовком SecurityId,Month,Open,Close. Формат Month — yyyy-MM, десятичный разделитель — точка; цены должны быть положительными, месяцы для торгуемого инструмента — уникальными. Строки других инструментов игнорируются. Отсутствующий файл, некорректные строки или отсутствие подходящих наблюдений вызывают ошибку запуска.

На сигнальной свече S — среднее 100 × (Close / Open − 1) для того же календарного месяца прошлых лет в пределах SeasonalityLookbackYears = 10. Требуется не менее MinimumSeasonalSamples = 2 наблюдений. Текущий и будущие месяцы исключаются, даже если присутствуют в файле. При недостаточной истории новые позиции не открываются. Нужно передать реальные месячные цены инструмента; фиксированной таблицы сезонных оценок нет.