Keltner Seasonal Filter (C#)

Keltner Saisonaler Filter-Strategie

Handelt Keltner-Ausbrüche mit historischen Monatsrenditen als Filter. Auf abgeschlossenen 5-Minuten-Kerzen: E = EMA(20), A = ATR(14), M = AtrMultiplier = 2, U = E + M × A, L = E − M × A; SeasonalThreshold = 0.5 Prozentpunkte. Indikatoren müssen gebildet und Handel erlaubt sein.

Kauf bei S > SeasonalThreshold, Close > U, Position <= 0; Verkauf bei S < -SeasonalThreshold, Close < L, Position >= 0. Volume + abs(Position) dreht die Gegenposition vollständig. Stop ab Signalschluss bei Close − M × A für Long oder Close + M × A für Short speichern.

Auf jeder abgeschlossenen Kerze zuerst den Stop prüfen: Long bei Close <= stop, Short bei Close >= stop schließen, Stop löschen und Kerzenverarbeitung beenden. Sonst Einstiege prüfen, danach verbliebenes Long unter E bzw. Short über E schließen. Manueller Stop am Kerzenschluss, ausgehend vom Signalschluss; kein börslicher Intrabar-Stop, Take-Profit oder Trailing.

Erfordert SeasonalityHistoryFile: eine UTF-8-CSV mit monatlichen Eröffnungs- und Schlusskursen und Kopfzeile SecurityId,Month,Open,Close. Month hat das Format yyyy-MM, Zahlen verwenden den Dezimalpunkt, Kurse müssen positiv und Monate je Handelsinstrument eindeutig sein. Andere Wertpapier-IDs werden ignoriert. Fehlende Daten, fehlerhafte Zeilen oder keine passenden Beobachtungen verhindern den Start.

Auf jeder Signalkerze ist S der Mittelwert von 100 × (Close / Open − 1) für denselben Kalendermonat früherer Jahre innerhalb von SeasonalityLookbackYears = 10. Erforderlich sind mindestens MinimumSeasonalSamples = 2 Beobachtungen. Aktuelle und zukünftige Monate werden auch dann ausgeschlossen, wenn sie in der Datei stehen. Ohne ausreichende Historie keine neuen Positionen. Tatsächliche Monatskurse des Instruments sind bereitzustellen; es gibt keine feste Monatstabelle.