Keltner Seasonal Filter (C#)

Estratégia Keltner com Filtro Sazonal

Negocia rompimentos do canal Keltner filtrados por retornos mensais históricos. Nas velas concluídas de 5 minutos: E = EMA(20), A = ATR(14), M = AtrMultiplier = 2, U = E + M × A, L = E − M × A; SeasonalThreshold = 0.5 ponto percentual. Aguarda indicadores formados e permissão para negociar.

Compra com S > SeasonalThreshold, Close > U, Position <= 0; vende com S < -SeasonalThreshold, Close < L, Position >= 0. Volume + abs(Position) reverte toda posição contrária. Guarda stop em Close − M × A para compras ou Close + M × A para vendas, pelo fechamento de sinal.

Primeiro verifica o stop a cada vela concluída: fecha compra com Close <= stop ou venda com Close >= stop, limpa o nível e encerra a vela. Caso contrário, verifica entradas e depois fecha compra abaixo de E ou venda acima de E. É um stop manual no fechamento, baseado no fechamento de sinal; sem stop de bolsa intravela, take-profit ou trailing.

Exige SeasonalityHistoryFile: CSV UTF-8 com abertura e fechamento mensais e cabeçalho SecurityId,Month,Open,Close. Month usa yyyy-MM, números usam ponto decimal, preços devem ser positivos e cada mês deve ser único para o instrumento. Outros identificadores são ignorados. Dados ausentes, linhas inválidas ou falta de observações correspondentes impedem iniciar.

Em cada vela de sinal, S é a média de 100 × (Close / Open − 1) para o mesmo mês em anos anteriores, dentro de SeasonalityLookbackYears = 10. São necessárias MinimumSeasonalSamples = 2 observações. O mês atual e os futuros são excluídos mesmo quando constam do arquivo. Sem histórico suficiente não há novas posições. Forneça preços mensais reais do instrumento; não há tabela fixa de pontuações.