Keltner Seasonal Filter (C#)

Keltner Seasonal Filter 策略

交易带有历史月度收益过滤的肯特纳通道突破。已完成5分钟 K 线上使用 E = EMA(20)、A = ATR(14)、M = AtrMultiplier = 2、U = E + M × A、L = E − M × A，以及 SeasonalThreshold = 0.5 个百分点。必须等待指标形成并允许交易。

S > SeasonalThreshold、Close > U、Position <= 0 时买入；S < -SeasonalThreshold、Close < L、Position >= 0 时卖出。订单数量为 Volume + abs(Position)，可完整反转相反持仓。多头止损设为信号 Close − M × A，空头为 Close + M × A。

每根已完成 K 线先检查止损：多头 Close <= stop 或空头 Close >= stop 则平仓，清除止损并结束该根处理。否则检查入场，之后多头低于 E 或空头高于 E 时平仓。这是基于信号收盘价、在 K 线收盘检查的手动止损；没有盘中交易所止损、止盈或追踪止损。

必须设置 SeasonalityHistoryFile：包含月开盘价和收盘价的 UTF-8 CSV，表头为 SecurityId,Month,Open,Close。Month 格式为 yyyy-MM，数字使用小数点，价格必须为正，同一交易标的的月份不能重复。其他证券 ID 的行被忽略；输入缺失、格式错误或无匹配记录会阻止启动。

每根信号 K 线的 S 为过去 SeasonalityLookbackYears = 10 年中相同日历月份的 100 × (Close / Open − 1) 平均值。至少需要 MinimumSeasonalSamples = 2 个观测值。即使文件包含当前月及未来月，也不使用它们。历史不足时不开新仓。应提供该标的的真实月度价格，不提供固定的月份评分表。