Keltner Seasonal Filter (C#)

Keltner季節フィルター戦略

過去の月次リターンで絞り込むケルトナーチャネルのブレイク戦略です。確定5分足で E = EMA(20)、A = ATR(14)、M = AtrMultiplier = 2、U = E + M × A、L = E − M × A を用い、SeasonalThreshold = 0.5 パーセントポイントです。指標形成と売買許可を待ちます。

S > SeasonalThreshold、Close > U、Position <= 0 なら買い、S < -SeasonalThreshold、Close < L、Position >= 0 なら売りです。数量 Volume + abs(Position) で反対建玉を全反転します。シグナル終値基準で、ロングは Close − M × A、ショートは Close + M × A にストップを記録します。

確定足で最初にストップを確認し、ロングは Close <= stop、ショートは Close >= stop なら決済し、ストップを消してその足の処理を終えます。その他はエントリーを確認した後、残ったロングは E 未満、ショートは E 超で決済します。これはシグナル終値を基準に確定足で判定する手動ストップです。足の途中の取引所ストップ、利確、トレーリングはありません。

SeasonalityHistoryFile が必須です。月次始値・終値を含む UTF-8 CSV で、ヘッダーは SecurityId,Month,Open,Close、Month は yyyy-MM、小数点はピリオドです。価格は正、同一銘柄の月は重複不可です。他の証券 ID は無視します。未指定、不正な行、対象銘柄のデータがない場合は起動できません。

各シグナル足の S は、過去 SeasonalityLookbackYears = 10 年の同じ暦月における 100 × (Close / Open − 1) の平均です。MinimumSeasonalSamples = 2 件以上が必要です。ファイルにあっても当月や将来月は使いません。履歴不足時は新規建玉を作りません。実際の銘柄の月次価格を入力し、固定の月別スコア表は使用しません。