Volatility Cluster Breakout (C#)

Volatility Cluster Breakout

Utiliza velas de 5 minutos finalizadas y espera a que los indicadores estén formados y la negociación esté permitida. Todas las estadísticas móviles incluyen la vela de señal. C es su cierre, M = SMA(C, 20), D = desviación estándar poblacional(C, 20), U = M + 2 × D, L = M − 2 × D y A = ATR(14) con suavizado de Wilder del rango verdadero.

La condición de alta volatilidad es A >= 1.15 × SMA(A, 28).

Sin posición, compra si se confirma alta volatilidad y C >= U; vende si se confirma y C <= L. El volumen de entrada es Volume. Solo permite una nueva entrada cuando termina la pausa y no hay una orden pendiente. La entrada requiere A > 0.

k = StopMultiplier. Fija el cierre y el ATR de la vela de entrada: el stop largo es C_entry − k × A_entry y el corto C_entry + k × A_entry. En cada vela finalizada, cierra toda la posición real mediante una orden de mercado si el cierre alcanza el stop fijo, una posición larga cumple C <= M, una corta cumple C >= M o deja de confirmarse alta volatilidad.

La pausa bloquea nuevas entradas durante las siguientes 60 velas finalizadas tras una orden; las salidas siguen activas. El stop se comprueba al cierre de la vela y la orden de mercado se ejecuta al precio disponible. La distancia del stop permanece fija durante la posición. No hay objetivo de beneficio ni stop dinámico.

Parámetros predeterminados

PriceAvgPeriod = 20
StdDevMultiplier = 2
AtrPeriod = 14
StopMultiplier = 2
CooldownBars = 60
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()