Volatility Cluster Breakout (C#)

Volatility Cluster Breakout

確定した5分足を使用し、指標の形成と取引許可を待ちます。移動統計にはシグナル足を含めます。Cは終値、M = SMA(C, 20)、D = 母標準偏差(C, 20)、U = M + 2 × D、L = M − 2 × D、A = ATR(14)で、真の値幅をWilder方式で平滑化します。

高ボラティリティ条件は A >= 1.15 × SMA(A, 28) です。

建玉がないとき、高ボラティリティが確認され C >= U なら買い、C <= L なら売ります。新規数量は Volume です。待機期間が終了し、未完了注文がない場合のみ新規エントリーできます。 エントリーには A > 0 が必要です。

k = StopMultiplier. エントリー時のシグナル足の終値とATRを固定します。買い建玉のストップは C_entry − k × A_entry、売り建玉は C_entry + k × A_entry です。各足の確定時に終値が固定ストップに達した場合、買いで C <= M、売りで C >= M の場合、または高ボラティリティ条件が失効した場合、実際の残存建玉を全量成行で決済します。

注文後の次の60本の確定足では新規エントリーを停止しますが、決済判定は継続します。ストップは足の終値で判定し、成行注文は利用可能な価格で約定します。保有中のストップ距離は固定です。利食い注文とトレーリングストップはありません。

既定パラメーター

PriceAvgPeriod = 20
StdDevMultiplier = 2
AtrPeriod = 14
StopMultiplier = 2
CooldownBars = 60
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()