Прорыв кластера волатильности (C#)

Volatility Cluster Breakout

Стратегия использует завершённые 5-минутные свечи и ждёт формирования индикаторов и разрешения торговли. Все скользящие расчёты включают сигнальную свечу. Обозначения: C — её закрытие, M = SMA(C, 20), D = стандартное отклонение(C, 20) с делением на 20, U = M + 2 × D, L = M − 2 × D, A = ATR(14) со сглаживанием Уайлдера истинного диапазона.

Режим высокой волатильности: A >= 1.15 × SMA(A, 28).

При нулевой позиции покупка разрешена, если подтверждена высокая волатильность и C >= U; продажа — если она подтверждена и C <= L. Объём входа равен Volume. Новый вход возможен после окончания паузы и при отсутствии заявки, ожидающей исполнения. Для входа требуется A > 0.

k = StopMultiplier. На входе фиксируются закрытие сигнальной свечи и её ATR: стоп длинной позиции — C_entry − k × A_entry, короткой — C_entry + k × A_entry. На каждой завершённой свече весь фактический остаток позиции закрывается рыночной заявкой, если закрытие достигло стопа, для длинной позиции C <= M, для короткой C >= M либо режим высокой волатильности завершился.

Пауза запрещает новые входы на следующих 60 завершённых свечах после заявки; выходы работают в течение всей паузы. Стоп проверяется по закрытию свечи, исполнение рыночной заявки происходит по доступной цене. Расстояние стопа остаётся неизменным во время удержания позиции. Тейк-профита и скользящего стопа нет.

Параметры по умолчанию

PriceAvgPeriod = 20
StdDevMultiplier = 2
AtrPeriod = 14
StopMultiplier = 2
CooldownBars = 60
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()