Volatility Cluster Breakout (C#)

Volatility Cluster Breakout

策略使用已完成的5分钟K线，等待指标形成并允许交易。所有滚动统计都包含信号K线。C为收盘价，M = SMA(C, 20)，D = 总体标准差(C, 20)，U = M + 2 × D，L = M − 2 × D，A = ATR(14)，采用Wilder平滑真实波幅。

高波动条件为 A >= 1.15 × SMA(A, 28)。

空仓时，高波动条件成立且 C >= U 则买入，成立且 C <= L 则卖出。开仓数量为 Volume。只有冷却期结束且没有待成交订单时才能再次开仓。 开仓要求 A > 0。

k = StopMultiplier. 开仓时固定信号K线的收盘价及ATR：多头止损为 C_entry − k × A_entry，空头止损为 C_entry + k × A_entry。每根K线完成后，如果收盘价达到固定止损，多头满足 C <= M，空头满足 C >= M，或高波动条件失效，则用市价单平掉全部实际持仓。

每次下单后的接下来60根完整K线禁止新开仓；冷却期间仍检查全部退出条件。止损在K线收盘时检查，市价单按可成交价格执行。持仓期间止损距离保持固定。不设置止盈或移动止损。

默认参数

PriceAvgPeriod = 20
StdDevMultiplier = 2
AtrPeriod = 14
StopMultiplier = 2
CooldownBars = 60
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()