Volatility Cluster Breakout (C#)

Volatility Cluster Breakout

Die Strategie verwendet abgeschlossene 5-Minuten-Kerzen und wartet auf vollständig gebildete Indikatoren und eine Handelsfreigabe. Alle gleitenden Statistiken enthalten die Signalkerze. C ist ihr Schlusskurs, M = SMA(C, 20), D = Populationsstandardabweichung(C, 20), U = M + 2 × D, L = M − 2 × D und A = ATR(14) mit Wilder-Glättung der True Range.

Hohe Volatilität liegt bei A >= 1.15 × SMA(A, 28) vor.

Ohne Position wird bei bestätigter hoher Volatilität und C >= U gekauft beziehungsweise bei C <= L verkauft. Das Einstiegsvolumen ist Volume. Ein neuer Einstieg ist erst nach der Wartefrist und ohne ausstehende Order erlaubt. Für den Einstieg muss A > 0 gelten.

k = StopMultiplier. Schlusskurs und ATR der Einstiegskerze werden festgehalten: Long-Stop C_entry − k × A_entry, Short-Stop C_entry + k × A_entry. Auf jeder abgeschlossenen Kerze wird die gesamte tatsächliche Position per Market-Order geschlossen, wenn der Schlusskurs den festen Stop erreicht, für Long C <= M, für Short C >= M gilt oder die hohe Volatilität endet.

Nach einer Order sind neue Einstiege für die folgenden 60 abgeschlossenen Kerzen gesperrt; Ausstiege bleiben aktiv. Die Stop-Prüfung erfolgt zum Kerzenschluss, die Market-Order wird zum verfügbaren Preis ausgeführt. Der Stop-Abstand bleibt während der Position fest. Es gibt weder Take-Profit noch Trailing-Stop.

Standardparameter

PriceAvgPeriod = 20
StdDevMultiplier = 2
AtrPeriod = 14
StopMultiplier = 2
CooldownBars = 60
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()