Volatility Cluster Breakout (C#)

Volatility Cluster Breakout

Usa velas de 5 minutos concluídas e aguarda indicadores formados e permissão para negociar. Todas as estatísticas móveis incluem a vela de sinal. C é seu fechamento, M = SMA(C, 20), D = desvio padrão populacional(C, 20), U = M + 2 × D, L = M − 2 × D e A = ATR(14) com suavização de Wilder do intervalo verdadeiro.

A condição de alta volatilidade é A >= 1.15 × SMA(A, 28).

Sem posição, compra quando há alta volatilidade e C >= U; vende quando ela é confirmada e C <= L. O volume de entrada é Volume. Uma nova entrada exige o fim da pausa e nenhuma ordem pendente. A entrada exige A > 0.

k = StopMultiplier. Fixa o fechamento e o ATR da vela de entrada: stop de compra C_entry − k × A_entry, stop de venda C_entry + k × A_entry. Em cada vela concluída, encerra toda a posição real com uma ordem a mercado se o fechamento atingir o stop fixo, uma posição comprada tiver C <= M, uma vendida tiver C >= M ou a alta volatilidade deixar de ser confirmada.

A pausa bloqueia novas entradas nas próximas 60 velas concluídas após uma ordem; as saídas continuam ativas. O stop é verificado no fechamento da vela e a ordem a mercado usa o preço disponível. A distância do stop permanece fixa durante a posição. Não há realização de lucro automática nem stop móvel.

Parâmetros padrão

PriceAvgPeriod = 20
StdDevMultiplier = 2
AtrPeriod = 14
StopMultiplier = 2
CooldownBars = 60
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()