時系列モメンタム戦略

このアプローチは、各資産自身の過去リターンに基づいてロングまたはショートポジションを建てます。過去のリターンがプラスならモデルは買い、マイナスなら売り、分散されたトレンドフォローポートフォリオを形成します。

シグナルは1年間のルックバックを用いて毎月評価され、資産間でポジションは等加重されます。

詳細

• データ: 各資産の月次トータルリターン。
• エントリー: 12ヶ月リターン > 0 のときロング；< 0 のときショート。
• エグジット: シグナルが符号を変えたときに反転。
• 銘柄: 幅広い先物またはETF。
• リスク: ボラティリティスケーリングと分散化。