Estratégia de Momentum de Séries Temporais

Esta abordagem assume posições compradas ou vendidas em cada ativo com base em seus próprios retornos passados. Se o retorno acumulado for positivo, o modelo compra; se negativo, vende, formando uma carteira diversificada de seguidor de tendência.

Os sinais são avaliados mensalmente com períodos de retrospecto de um ano e as posições são igualmente ponderadas entre os ativos.

Detalhes

• Dados: Retornos totais mensais de cada ativo.
• Entrada: Comprado quando o retorno de 12 meses > 0; vendido quando < 0.
• Saída: Reverter quando o sinal muda de sinal.
• Instrumentos: Amplo conjunto de futuros ou ETF.
• Risco: Escalonamento por volatilidade e diversificação.