Моментум временного ряда

Подход открывает длинные или короткие позиции по каждому активу на основе его собственных прошлых доходностей. Если доходность положительная, модель покупает; отрицательная — продаёт, формируя диверсифицированный трендовый портфель.

Сигналы пересматриваются ежемесячно с годовым окном наблюдения, позиции равновзвешены.

Подробности

• Данные: месячные доходности активов.
• Вход: длинная позиция при доходности за 12 месяцев > 0, короткая при < 0.
• Выход: переворот при смене знака сигнала.
• Инструменты: фьючерсы или ETF.
• Риск: масштабирование по волатильности и диверсификация.