Zeitreihen-Momentum-Strategie

Dieser Ansatz geht bei jedem Asset long oder short, basierend auf seinen eigenen vergangenen Renditen. Ist die zurückliegende Rendite positiv, kauft das Modell; ist sie negativ, verkauft es – und bildet so ein diversifiziertes Trendfolge-Portfolio.

Signale werden monatlich mit einem Einjahres-Rückblick ausgewertet, und die Positionen sind über alle Assets gleichgewichtet.

Details

• Daten: Monatliche Gesamtrenditen je Asset.
• Einstieg: Long, wenn 12-Monats-Rendite > 0; Short, wenn < 0.
• Ausstieg: Umkehren, wenn das Signal das Vorzeichen wechselt.
• Instrumente: Breites Set aus Futures oder ETF.
• Risiko: Volatilitätsskalierung und Diversifikation.