Estrategia de Momentum de Series Temporales

Este enfoque toma posiciones largas o cortas en cada activo según sus propios retornos pasados. Si el retorno acumulado es positivo, el modelo compra; si es negativo, vende, formando una cartera de seguimiento de tendencia diversificada.

Las señales se evalúan mensualmente con periodos de retrospección de un año y las posiciones se ponderan de forma equitativa entre los activos.

Detalles

• Datos: Retornos totales mensuales de cada activo.
• Entrada: Largo cuando el retorno a 12 meses > 0; corto cuando < 0.
• Salida: Invertir cuando la señal cambia de signo.
• Instrumentos: Amplio conjunto de futuros o ETF.
• Riesgo: Escalado por volatilidad y diversificación.