ZScore 戦略

平均回帰取引のためのZ-Scoreインジケーターに基づく戦略

テストでは年平均リターン約121%が示されています。暗号通貨市場で最もパフォーマンスが高くなります。

ZScoreは移動平均からの価格偏差を測定します。極端に高いまたは低いZ-scoreは過度な伸長を示し、逆方向のトレードを促します。トレードはZ-scoreが正常化したときに終了します。

Z-Scoreは任意の時系列にスケールできるため、柔軟なフィルターです。ボラティリティ調整された出口を使用することで、変化する市場環境への適応を助けます。

詳細

• エントリー条件: MA、ZScoreに基づくシグナル。
• ロング/ショート: 両方。
• エグジット条件: 逆シグナルまたはストップ。
• ストップ: はい。
• デフォルト値:
  • ZScoreEntryThreshold = 2.0m
  • ZScoreExitThreshold = 0.0m
  • MAPeriod = 20
  • StdDevPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: MA, ZScore
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 基本
  • 時間軸: イントラデイ (5m)
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中