Estratégia ZScore

Estratégia baseada no indicador Z-Score para trading de reversão à média

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 121%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

ZScore mede o desvio do preço de uma média móvel. Z-scores extremamente altos ou baixos sugerem sobreextensão e incentivam trades na direção oposta. O trade termina quando o Z-score se normaliza.

O Z-Score é um filtro flexível porque pode ser escalado para qualquer série temporal. Usar uma saída ajustada à volatilidade ajuda o sistema a se adaptar às condições de mercado em constante mudança.

Detalhes

• Critérios de entrada: Sinais baseados em MA, ZScore.
• Comprado/Vendido: Ambos os direções.
• Critérios de saída: Sinal oposto ou stop.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • ZScoreEntryThreshold = 2.0m
  • ZScoreExitThreshold = 0.0m
  • MAPeriod = 20
  • StdDevPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: MA, ZScore
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Básico
  • Período: Intradiário (5m)
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio