Estrategia ZScore

Estrategia basada en el indicador Z-Score para trading de reversión a la media

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 121%. Funciona mejor en el mercado de criptomonedas.

ZScore mide la desviación del precio respecto a una media móvil. Los Z-scores extremadamente altos o bajos sugieren sobreextensión e impulsan operaciones en la dirección opuesta. La operación finaliza cuando el Z-score se normaliza.

El Z-Score es un filtro flexible porque puede escalarse a cualquier serie temporal. Usar una salida ajustada a la volatilidad ayuda al sistema a adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.

Detalles

• Criterios de entrada: Señales basadas en MA, ZScore.
• Largo/Corto: Ambos direcciones.
• Criterios de salida: Señal opuesta o stop.
• Stops: Sí.
• Valores predeterminados:
  • ZScoreEntryThreshold = 2.0m
  • ZScoreExitThreshold = 0.0m
  • MAPeriod = 20
  • StdDevPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoría: Reversión a la media
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: MA, ZScore
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Básico
  • Marco temporal: Intradía (5m)
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio