Стратегия ZScore

Стратегия на основе индикатора Z-Score для торговли возврата к среднему

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 121%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

ZScore измеряет отклонение цены от скользящей средней. Чрезмерно высокие или низкие значения z-score говорят о переразгоне и побуждают открывать сделки в противоположном направлении. Сделка завершается, когда z-score нормализуется.

Z-Score является гибким фильтром, его можно масштабировать под любую временную серию. Использование выхода с учетом волатильности помогает стратегии адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.

Детали

• Условия входа: сигналы на основе MA, ZScore.
• Длинные/короткие: в обе стороны.
• Условия выхода: противоположный сигнал или стоп.
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • ZScoreEntryThreshold = 2.0m
  • ZScoreExitThreshold = 0.0m
  • MAPeriod = 20
  • StdDevPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Mean Reversion
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: MA, ZScore
  • Стопы: Да
  • Сложность: Базовая
  • Таймфрейм: Внутридневной (5м)
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний