Strategie ZScore

Strategie basierend auf dem Z-Score-Indikator für Mean-Reversion-Trading

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 121%. Sie funktioniert am besten auf dem Kryptomarkt.

ZScore misst die Preisabweichung von einem gleitenden Durchschnitt. Extreme hohe oder niedrige Z-Scores deuten auf Überextension hin und veranlassen Trades in die entgegengesetzte Richtung. Der Trade endet, wenn sich der Z-Score normalisiert.

Z-Score ist ein flexibler Filter, da er auf jede Zeitreihe skaliert werden kann. Die Verwendung eines volatilitätsangepassten Ausstiegs hilft dem System, sich an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen.

Details

• Einstiegskriterien: Signale basierend auf MA, ZScore.
• Long/Short: Beide Richtungen.
• Ausstiegskriterien: Gegensätzliches Signal oder Stop.
• Stops: Ja.
• Standardwerte:
  • ZScoreEntryThreshold = 2.0m
  • ZScoreExitThreshold = 0.0m
  • MAPeriod = 20
  • StdDevPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: MA, ZScore
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Grundlegend
  • Zeitrahmen: Intraday (5m)
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel