Estrategia Williams VIX Fix

La estrategia Williams VIX Fix adapta el indicador de volatilidad de Larry Williams a instrumentos que carecen de un VIX publicado. Calcula un valor VIX sintético utilizando la distancia entre el cierre más alto durante un período de referencia y el mínimo actual. Cuando este valor sube por encima de un umbral de Bollinger Band o el precio cierra por debajo de la banda inferior de Bollinger, la estrategia lo considera una oportunidad de sobreventa. Un cálculo invertido mide los extremos de sobrecompra.

El enfoque busca reversión a la media después de picos de volatilidad. Cuando el VIX Fix señala alto miedo y el precio está por debajo de la banda inferior, se abre una operación larga. Por el contrario, cuando el VIX Fix inverso apunta a complacencia extrema y el precio está por encima de la banda superior, las posiciones largas existentes se cierran. Los umbrales de percentil controlan la sensibilidad.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • VIX Fix ≥ banda superior o percentil y precio < banda inferior de Bollinger.
• Largo/Corto: Entradas largas con salidas en señal opuesta.
• Criterios de salida:
  • VIX Fix invertido ≥ banda superior o percentil y precio > banda superior de Bollinger.
• Stops: Ninguno.
• Valores predeterminados:
  • BbLength = 20
  • BbMultiplier = 2.0
  • WvfPeriod = 20
  • WvfLookback = 50
  • HighestPercentile = 0.85
  • LowestPercentile = 0.99
• Filtros:
  • Categoría: Reversión a la media de volatilidad
  • Dirección: Largo
  • Indicadores: Bollinger Bands, Williams VIX Fix
  • Stops: No
  • Complejidad: Medio
  • Marco temporal: Cualquiera
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio