Стратегия Williams VIX Fix

Стратегия Williams VIX Fix адаптирует индикатор волатильности Ларри Уильямса для инструментов, у которых нет собственного VIX. Синтетический показатель VIX рассчитывается как разница между наивысшим закрытием за период и текущим минимумом. Если значение поднимается выше порога полос Боллинджера или цена закрывается ниже нижней полосы, это трактуется как перепроданность. Обратный расчёт используется для определения зон перекупленности.

Подход ориентирован на возврат к среднему после всплесков волатильности. Когда VIX Fix показывает высокий уровень страха и цена находится ниже нижней полосы, открывается длинная позиция. Если же обратный VIX Fix указывает на чрезмерное самоуспокоение и цена выше верхней полосы, длинные позиции закрываются. Процентильные пороги регулируют чувствительность.

Подробности

• Условия входа:
  • VIX Fix ≥ верхней границы или перцентиля и цена < нижней полосы Боллинджера.
• Направление: длинные позиции, выход по противоположному сигналу.
• Условия выхода:
  • Обратный VIX Fix ≥ верхней границы или перцентиля и цена > верхней полосы Боллинджера.
• Стопы: нет.
• Параметры по умолчанию:
  • BbLength = 20
  • BbMultiplier = 2.0
  • WvfPeriod = 20
  • WvfLookback = 50
  • HighestPercentile = 0.85
  • LowestPercentile = 0.99
• Фильтры:
  • Категория: Возврат к среднему по волатильности
  • Направление: Лонг
  • Индикаторы: Полосы Боллинджера, Williams VIX Fix
  • Стопы: Нет
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Любой
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний