Williams VIX Fix戦略

Williams VIX Fix戦略は、ラリー・ウィリアムズのボラティリティ指標を公表されたVIXが 存在しない銘柄に適応させます。参照期間における最高終値と現在の安値の距離を使って 合成VIX値を計算します。この値がBollinger Bandの閾値を上回るか、価格がBollinger Bandの下限を下回って終値を付けると、この戦略は売られすぎの機会と見なします。逆算 によって買われすぎの極値を測ります。

このアプローチはボラティリティスパイク後の平均回帰を探します。VIX Fixが高い恐怖を 示し価格が下限バンドを下回っている時、ロング取引が開かれます。逆に、逆VIX Fixが 極端な油断を示し価格が上限バンドを上回っている時、既存のロングポジションが閉じられます。 パーセンタイルの閾値が感度を制御します。

詳細

• エントリー条件:
  • VIX Fix ≥ 上限バンドまたはパーセンタイル かつ 価格 < Bollinger Bandの下限。
• ロング/ショート: ロングエントリーと反対シグナルでのエグジット。
• エグジット条件:
  • 逆VIX Fix ≥ 上限バンドまたはパーセンタイル かつ 価格 > Bollinger Bandの上限。
• ストップ: なし。
• デフォルト値:
  • BbLength = 20
  • BbMultiplier = 2.0
  • WvfPeriod = 20
  • WvfLookback = 50
  • HighestPercentile = 0.85
  • LowestPercentile = 0.99
• フィルター:
  • カテゴリ: ボラティリティ平均回帰
  • 方向: ロング
  • インジケーター: Bollinger Bands、Williams VIX Fix
  • ストップ: いいえ
  • 複雑さ: 中
  • 時間軸: 任意
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中