Williams VIX Fix-Strategie

Die Williams VIX Fix-Strategie passt Larry Williams' Volatilitätsindikator für Instrumente an, denen ein veröffentlichter VIX fehlt. Sie berechnet einen synthetischen VIX-Wert anhand der Distanz zwischen dem höchsten Schlusskurs über einen Rückblickzeitraum und dem aktuellen Tief. Wenn dieser Wert über einen Bollinger-Band-Schwellenwert ansteigt oder der Kurs unter die untere Bollinger Band schließt, betrachtet die Strategie dies als überverkaufte Gelegenheit. Eine umgekehrte Berechnung misst überkaufte Extreme.

Der Ansatz sucht nach Mean Reversion nach Volatilitätsspitzen. Wenn der VIX Fix hohe Angst signalisiert und der Kurs unter der unteren Band liegt, wird eine Long-Position eröffnet. Umgekehrt, wenn der inverse VIX Fix auf extreme Selbstgefälligkeit hinweist und der Kurs über der oberen Band liegt, werden bestehende Long-Positionen geschlossen. Perzentil-Schwellenwerte kontrollieren die Empfindlichkeit.

Details

• Einstiegskriterien:
  • VIX Fix ≥ obere Band oder Perzentil und Kurs < untere Bollinger Band.
• Long/Short: Long-Einstiege mit Ausstiegen bei entgegengesetztem Signal.
• Ausstiegskriterien:
  • Invertierter VIX Fix ≥ obere Band oder Perzentil und Kurs > obere Bollinger Band.
• Stops: Keine.
• Standardwerte:
  • BbLength = 20
  • BbMultiplier = 2.0
  • WvfPeriod = 20
  • WvfLookback = 50
  • HighestPercentile = 0.85
  • LowestPercentile = 0.99
• Filter:
  • Kategorie: Volatilitäts-Mean Reversion
  • Richtung: Long
  • Indikatoren: Bollinger Bands, Williams VIX Fix
  • Stops: Nein
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Beliebig
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel