Estratégia Williams VIX Fix

A estratégia Williams VIX Fix adapta o indicador de volatilidade de Larry Williams para instrumentos que não possuem um VIX publicado. Ela calcula um valor VIX sintético usando a distância entre o fechamento mais alto durante um período de referência e a mínima atual. Quando esse valor sobe acima de um limiar de Bollinger Band ou o preço fecha abaixo da banda inferior de Bollinger, a estratégia considera uma oportunidade de sobrevenda. Um cálculo invertido mede os extremos de sobrecompra.

A abordagem busca reversão à média após picos de volatilidade. Quando o VIX Fix sinaliza alto medo e o preço está abaixo da banda inferior, uma operação comprada é aberta. Por outro lado, quando o VIX Fix inverso aponta para complacência extrema e o preço está acima da banda superior, as posições compradas existentes são fechadas. Limites de percentil controlam a sensibilidade.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • VIX Fix ≥ banda superior ou percentil e preço < banda inferior de Bollinger.
• Comprado/Vendido: Entradas compradas com saídas em sinal oposto.
• Critérios de saída:
  • VIX Fix invertido ≥ banda superior ou percentil e preço > banda superior de Bollinger.
• Stops: Nenhum.
• Valores padrão:
  • BbLength = 20
  • BbMultiplier = 2.0
  • WvfPeriod = 20
  • WvfLookback = 50
  • HighestPercentile = 0.85
  • LowestPercentile = 0.99
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média de volatilidade
  • Direção: Comprado
  • Indicadores: Bollinger Bands, Williams VIX Fix
  • Stops: Não
  • Complexidade: Médio
  • Período: Qualquer
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio