Momentum Rev Vol Strategy (C#)

Momentum Rev Vol

Reglas de negociación

Se usan cierres diarios completos distintos P: M = P[t]/P[t−Lookback12]−1, R = P[t]/P[t−Lookback1]−1. V es la desviación estándar muestral de los últimos VolWindow retornos diarios simples (divisor N−1). Puntuación = WM×M − WR×R − WV×V, sin normalización transversal. Comprar floor(n/Decile) líderes y vender en corto igual número de rezagados; se exigen al menos Decile títulos aptos. Mantener cantidades entre revisiones mensuales.

Universe se configura explícitamente. Los precios y Capital se expresan en USD por unidad negociada. Capital es un presupuesto fijo; Leverage determina la exposición bruta. No se añaden stop loss ni take profit.

Se evalúan únicamente velas cerradas sincronizadas. Las estadísticas cuentan fechas UTC distintas; las velas intradía sustituyen el valor de la misma fecha. Se rebalancea una vez en la primera vela conjunta apta de cada mes; los datos incompletos retrasan la decisión. Los empates se ordenan por Security.Id.

Cada cesta recibe la mitad de Capital × Leverage, repartida por igual. Se convierte a unidades al cierre de señal y se redondea hacia cero según VolumeStep. Se usan posiciones realmente ejecutadas, se esperan órdenes pendientes y se respetan MinVolume/MaxVolume dividiendo ajustes grandes entre velas posteriores. MinTradeUsd filtra ajustes pequeños, pero no liquidaciones completas.

Parámetros

Datos de entrada

CSV opcional PriceHistoryFile: SecurityId,Date,Close, precio positivo, pareja título/fecha única, fecha yyyy-MM-dd. Intradía solo fechas UTC anteriores; una vela diaria cerrada aporta su cierre. Filas futuras no anticipan decisiones. Las velas sustituyen su valor diario.

Verificación

Ambos lenguajes se verifican con BTC/TON incluido, fórmulas independientes, dirección/tamaño de órdenes, ejecuciones, posiciones y salidas. Datos fechados de precios/factores y calendarios verifican mecánica; OHLC/volúmenes trasladados no son historia plurianual. Dos grupos, TopN=1 y SMA=2 son perfiles explícitos pequeños. Ventanas largas y valores originales se comprueban aparte. Sin promesas de rentabilidad.