Momentum Rev Vol Strategy (C#)

Momentum Rev Vol

交易规则

每个证券采用不同完整交易日的收盘价 P。M = P[t]/P[t−Lookback12]−1，R = P[t]/P[t−Lookback1]−1，V 为最近 VolWindow 个简单日收益率的样本标准差（分母 N−1）。评分 = WM×M − WR×R − WV×V，不做截面归一化。降序排列，买入前 floor(n/Decile) 个并做空同等数量末尾证券，至少需要 Decile 个有效证券。月度审查之间保持数量不变。

必须显式设置 Universe。价格与 Capital 采用 USD，每个价格单位对应一个交易单位。Capital 是固定预算，Leverage 控制总敞口。不添加止损或止盈。

仅处理时间戳一致的已完成蜡烛。统计按不同 UTC 日期计数，同一天的盘中收盘值会被后续值替换。每月在第一个满足条件的同步收盘信号上再平衡一次；数据不足时延迟。相同分数按 Security.Id 排序。

多头和空头各分配 Capital × Leverage 的一半，各篮子内等额分配。按信号收盘价换算数量，并按 VolumeStep 向零取整。根据实际成交仓位调整，等待未完成订单，遵守 MinVolume/MaxVolume，并在后续蜡烛继续大额调整。MinTradeUsd 过滤小额调整，但完整平仓不受此过滤限制。

参数

输入数据

可选 PriceHistoryFile CSV：SecurityId,Date,Close，收盘价为正，证券/日期唯一，日期 yyyy-MM-dd。日内仅用当前 UTC 日期之前的数据，完整日蜡烛可计入自身收盘。未来行不得提前影响决策，执行蜡烛替换当日值。

验证

两种语言使用随附 BTC/TON，检查独立公式、订单方向/数量、真实成交、仓位与退出。带日期的价格、因子、日历数据验证机制，重定位 OHLC/成交量不是多年历史。两个排名组、TopN=1、SMA=2 是明确的小证券池测试配置，长窗口和原始默认值另行检查。不承诺盈利。