Momentum Rev Vol Strategy (C#)

Momentum Rev Vol

取引規則

各銘柄の異なる確定日終値 P を使います。M = P[t]/P[t−Lookback12]−1、R = P[t]/P[t−Lookback1]−1。V は直近 VolWindow 個の単純日次収益率の標本標準偏差（分母 N−1）です。評価 = WM×M − WR×R − WV×V とし、銘柄間正規化は行いません。降順の上位 floor(n/Decile) 銘柄を買い、同数の下位を売ります。適格銘柄数は Decile 以上必要です。月次見直しまで数量を固定します。

Universe を明示的に設定します。価格と Capital は取引単位当たりの USD です。Capital は固定予算、Leverage は総エクスポージャーを指定します。損切りや利食い注文は追加しません。

時刻が一致する確定足だけを評価します。統計は異なる UTC 日付を数え、同じ日の後続足が日次価格を更新します。毎月最初の条件を満たす同期確定足で一度リバランスします。データ不足時は延期し、同点は Security.Id 順に並べます。

買い・売りの各バスケットに Capital × Leverage の半分を均等配分します。信号終値で数量に換算し、VolumeStep 単位でゼロ方向へ丸めます。実際の約定残高を使い、未完了注文を待ち、MinVolume/MaxVolume を守って大口調整を後続足へ分割します。MinTradeUsd は小口調整を除外しますが、全決済には適用しません。

パラメーター

入力データ

任意の PriceHistoryFile CSV：SecurityId,Date,Close。終値は正、銘柄・日付は一意、日付は yyyy-MM-dd。日中判断では当日 UTC 日付より前だけを使い、確定日足は自身の終値を使えます。将来行で先取りせず、取引足が該当日の値を更新します。

検証

両言語を同梱 BTC/TON、独立式、注文方向・数量、実約定、保有、出口で検証します。日付付き価格・評価・暦データは機構検証で、OHLC・出来高の日付移動は複数年の市場履歴ではありません。2区分、TopN=1、SMA=2 は明示的な小規模テスト設定です。長期窓と元の初期値を別に確認し、収益は保証しません。