Momentum Rev Vol Strategy (C#)

Momentum Rev Vol

Правила торговли

Для каждого инструмента используются разные завершённые дневные закрытия P. M = P[t]/P[t−Lookback12]−1, R = P[t]/P[t−Lookback1]−1, V — выборочное стандартное отклонение последних VolWindow простых дневных доходностей (делитель N−1). Балл = WM×M − WR×R − WV×V, без нормализации по универсуму. Сортировка по убыванию: купить floor(n/Decile) лидеров и продать столько же отстающих. Нужно не менее Decile подходящих инструментов. Между месячными пересмотрами количество фиксировано.

Universe задаётся явно. Цены и Capital выражены в USD: одна единица цены соответствует одной торгуемой единице. Capital — фиксированный бюджет; Leverage задаёт валовую экспозицию. Стоп-лосс и тейк-профит не добавляются.

Обрабатываются только синхронизированные завершённые свечи. Для статистики считаются разные даты UTC; новая внутридневная свеча заменяет цену той же даты. Ребалансировка выполняется один раз на первой подходящей общей свече месяца; непрогретые данные откладывают решение. Равные оценки упорядочиваются по Security.Id.

На длинную и короткую корзины выделяется по половине Capital × Leverage. Внутри стороны капитал делится поровну, переводится в количество по цене закрытия сигнальной свечи и округляется к нулю по VolumeStep. Корректировка опирается на исполненные позиции, ждёт активные заявки, учитывает MinVolume/MaxVolume и разбивает крупные объёмы на последующие свечи. MinTradeUsd отсекает малые корректировки; полное закрытие проходит без этого фильтра.

Параметры

Входные данные

Необязательный PriceHistoryFile: CSV SecurityId,Date,Close, положительная цена, уникальная пара инструмент/дата, дата yyyy-MM-dd. Во внутридневных решениях участвуют только даты раньше текущей UTC-даты; завершённая дневная свеча добавляет своё закрытие. Будущие строки не прогревают прошлое решение. Свечи исполнения заменяют дневное значение своей даты.

Проверка

Оба языка проверяются на имеющемся архиве BTC/TON: независимые формулы, стороны и объёмы заявок, реальные исполнения, позиции и выходы. Датированные ценовые/факторные и календарные данные проверяют механику; перенос дат OHLC/объёмов не является многолетней рыночной историей. Две корзины рангов, TopN=1 и SMA=2 — явные профили для малого универсума. Исходные длинные периоды и defaults проверяются отдельно. Доходность не заявляется.