Momentum Rev Vol Strategy (C#)

Momentum Rev Vol

Regras de negociação

Usar fechamentos diários completos distintos P: M = P[t]/P[t−Lookback12]−1, R = P[t]/P[t−Lookback1]−1. V é o desvio padrão amostral dos últimos VolWindow retornos diários simples (divisor N−1). Pontuação = WM×M − WR×R − WV×V, sem normalização transversal. Comprar floor(n/Decile) líderes e vender a descoberto igual número de últimos; exigir pelo menos Decile ativos aptos. Manter quantidades entre revisões mensais.

Universe é definido explicitamente. Preços e Capital usam USD por unidade negociada. Capital é um orçamento fixo; Leverage define a exposição bruta. Não são adicionados stop loss nem take profit.

Somente velas encerradas sincronizadas são avaliadas. As estatísticas contam datas UTC distintas; novas velas intradiárias substituem o valor da mesma data. Há um rebalanceamento na primeira vela conjunta apta de cada mês; dados incompletos adiam a decisão. Empates são ordenados por Security.Id.

Cada cesta recebe metade de Capital × Leverage, dividida igualmente. As unidades são calculadas pelo fechamento do sinal e arredondadas para zero conforme VolumeStep. Usam-se posições realmente executadas, aguardam-se ordens pendentes e respeitam-se MinVolume/MaxVolume, dividindo grandes ajustes entre velas posteriores. MinTradeUsd filtra pequenos ajustes, mas não liquidações completas.

Parâmetros

Dados de entrada

CSV opcional PriceHistoryFile: SecurityId,Date,Close, preço positivo, par ativo/data único, data yyyy-MM-dd. Intradiário usa datas UTC anteriores; vela diária encerrada fornece seu fechamento. Linhas futuras não antecipam decisões. Velas substituem seu valor diário.

Verificação

Ambas as linguagens são verificadas com BTC/TON incluído, fórmulas independentes, direção/tamanho das ordens, execuções, posições e saídas. Dados datados de preços/fatores e calendário verificam mecânica; OHLC/volumes deslocados não são história plurianual. Dois grupos, TopN=1 e SMA=2 são perfis pequenos explícitos. Janelas longas e valores originais são verificados separadamente. Sem promessa de rentabilidade.