Estrategia de Momentum en Materias Primas

La estrategia Commodity Momentum toma posiciones largas en las materias primas con el momentum más fuerte a 12 meses (omitiendo el mes más reciente). Las posiciones se rebalancean el primer día de negociación de cada mes.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 10%. Funciona mejor en mercados de materias primas diversificados.

Las posiciones se ajustan mensualmente; no se utilizan señales intradía.

Detalles

• Criterios de entrada: Comprar las TopN principales materias primas por momentum a 12 meses excluyendo el último mes.
• Largo/Corto: Solo largos.
• Criterios de salida: Rebalanceo en la próxima fecha programada.
• Stops: Sin lógica de stop explícita.
• Valores predeterminados:
  • TopN = 5
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoría: Momentum
  • Dirección: Solo largos
  • Indicadores: Price
  • Stops: No
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Diario
  • Estacionalidad: Sí
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio