Rohstoff-Momentum-Strategie

Die Commodity Momentum-Strategie geht long bei Rohstoffen mit dem stärksten 12-Monats-Momentum (unter Auslassung des letzten Monats). Positionen werden am ersten Handelstag jedes Monats neu gewichtet.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 10%. Sie funktioniert am besten auf diversifizierten Rohstoffmärkten.

Positionen werden monatlich angepasst; es werden keine Intraday-Signale verwendet.

Details

• Einstiegskriterien: Die TopN Rohstoffe nach 12-Monats-Momentum (ohne letzten Monat) kaufen.
• Long/Short: Nur Long.
• Ausstiegskriterien: Neugewichtung am nächsten geplanten Datum.
• Stops: Keine explizite Stop-Logik.
• Standardwerte:
  • TopN = 5
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filter:
  • Kategorie: Momentum
  • Richtung: Nur Long
  • Indikatoren: Price
  • Stops: Nein
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Täglich
  • Saisonalität: Ja
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel