コモディティ・モメンタム戦略

Commodity Momentum 戦略は、12ヶ月モメンタムが最も強いコモディティ（直近1ヶ月を除く）をロングします。 ポジションは毎月の最初の取引日にリバランスされます。

テストでは年平均リターン約10%を示しています。分散されたコモディティ市場で最も優れたパフォーマンスを発揮します。

ポジションは毎月調整されます。イントラデイシグナルは使用されません。

詳細

• エントリー条件: 直近1ヶ月を除く12ヶ月モメンタムで上位TopNコモディティを購入。
• ロング/ショート: ロングのみ。
• エグジット条件: 次回予定日にリバランス。
• ストップ: 明示的なストップロジックなし。
• デフォルト値:
  • TopN = 5
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• フィルター:
  • カテゴリ: モメンタム
  • 方向: ロングのみ
  • インジケーター: Price
  • ストップ: いいえ
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 日足
  • 季節性: はい
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中