Estratégia de Momentum em Commodities

A estratégia Commodity Momentum compra commodities com o momentum mais forte de 12 meses (ignorando o mês mais recente). As posições são rebalanceadas no primeiro dia de negociação de cada mês.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 10%. Tem melhor desempenho em mercados de commodities diversificados.

As posições são ajustadas mensalmente; nenhum sinal intradiário é utilizado.

Detalhes

• Critérios de entrada: Comprar as TopN principais commodities por momentum de 12 meses excluindo o último mês.
• Comprado/Vendido: Somente comprado.
• Critérios de saída: Rebalanceamento na próxima data programada.
• Stops: Sem lógica de stop explícita.
• Valores padrão:
  • TopN = 5
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Momentum
  • Direção: Somente comprado
  • Indicadores: Price
  • Stops: Não
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Diário
  • Sazonalidade: Sim
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio