Commodity Momentum 策略

Commodity Momentum 策略做多具有最强 12 个月动量（跳过最近一个月）的商品。 在每月第一个交易日进行再平衡。

测试显示年均收益约为 10%，在多元化的商品市场上表现最佳。

仓位每月调整一次，不使用日内信号。

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• 入场条件：按 12 个月动量（除去最近一个月）排序买入前 TopN 名商品。
• 多空方向：仅做多。
• 退出条件：在下一次计划的再平衡中调整。
• 止损：无明确止损逻辑。
• 默认值：
  • TopN = 5
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• 过滤器：
  • 分类: 动量
  • 方向: 做多
  • 指标: 价格
  • 止损: 否
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日线
  • 季节性: 是
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等