Estrategia de Anomalía de Acumulación

La estrategia Accrual Anomaly implementa el factor de anomalía de acumulación. Rebalancea anualmente el primer día de negociación de mayo, tomando posiciones largas en acciones de baja acumulación y cortas en acciones de alta acumulación.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 12%. Funciona mejor en el mercado de renta variable de EE. UU.

Las posiciones se ajustan una vez al año; no se utilizan señales intradía.

Detalles

• Criterios de entrada: ver implementación para los cálculos de acumulación.
• Largo/Corto: Ambos direcciones.
• Criterios de salida: Rebalanceo en la próxima fecha programada.
• Stops: Sin lógica de stop explícita.
• Valores predeterminados:
  • Deciles = 10
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoría: Fundamental
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Fundamentals
  • Stops: No
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Diario
  • Estacionalidad: Sí
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio