発生主義異常戦略

Accrual Anomaly 戦略は発生主義異常ファクターを実装しています。毎年5月の最初の取引日にリバランスし、低発生主義銘柄をロング、高発生主義銘柄をショートします。

テストでは年平均リターン約12%を示しています。米国株式市場で最も優れたパフォーマンスを発揮します。

ポジションは年に一度だけ調整されます。イントラデイシグナルは使用されません。

詳細

• エントリー条件: 発生主義計算の実装を参照。
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件: 次回予定日にリバランス。
• ストップ: 明示的なストップロジックなし。
• デフォルト値:
  • Deciles = 10
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• フィルター:
  • カテゴリ: ファンダメンタル
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Fundamentals
  • ストップ: いいえ
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 日足
  • 季節性: はい
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中