Accrual Anomaly 策略

Accrual Anomaly 策略实现了应计项异常因子。在每年五月的第一个交易日重新平衡，做多低应计股票并做空高应计股票。

测试显示年均收益约 12%，在美国股票市场表现最佳。

仓位每年调整一次，不使用日内信号。

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• 入场条件：参见实现中的应计项计算。
• 多空方向：双向。
• 退出条件：下一次计划的再平衡。
• 止损：无明确止损逻辑。
• 默认值:
  • Deciles = 10
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• 过滤器:
  • 分类: 基本面
  • 方向: 双向
  • 指标: 基本面
  • 止损: 否
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日线
  • 季节性: 是
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等