Аномалия начислений

Стратегия Accrual Anomaly реализует фактор аномалии начислений. Перебалансировка выполняется ежегодно в первый торговый день мая, покупая компании с низкими начислениями и продавая с высокими.

Тесты показывают среднегодовую доходность около 12%. Лучшие результаты демонстрирует на рынке акций США.

Позиции корректируются только раз в год; внутридневных сигналов нет.

Подробности

• Условия входа: см. реализацию расчёта начислений.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Условия выхода: перебалансировка в следующий запланированный день.
• Стопы: нет явной логики стопов.
• Значения по умолчанию:
  • Deciles = 10
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Фундаментальная
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Fundamentals
  • Стопы: Нет
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Дневной
  • Сезонность: Да
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний